基于VAR模型的CPI预测与政策分析
@@ CPI预测--基于VAR预测模型
一、选取指标.VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究,属于时间序列分析的范畴,因此使用此模型需要较长的时间序列数据,由此进行的样本外预测才更准确.
本部分采用全国1997年1月至2010年1月的月度数据资料(共157组),选取居民消费价格指数(CPI)代表居民消费价格变动幅度,原料、燃料和动力购进价格指数(MPI)代表原料价格的变动幅度,工厂出厂价格指数(PPI)代表工业品价格变动幅度,货币和准货币的同期增长率(M2)表示货币供给指标.
VAR模型、CPI、样本外预测、居民消费价格指数、价格变动幅度、向量自回归模型、时间序列数据、时间序列分析、货币供给、出厂价格指数、选取指标、原料价格、预测模型、数据资料、经济系统、准货币、增长率、工业品、动态性、月度
F83;F22
2011-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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