基于X12-ARIMA加法模型的保费收入研究

摘要：

文章基于1 999年1月～2011年8月中国保费收入月度数据,采用当下最为热门的季节调整方法X12-ARIMA加法模型,对其进行季节调整,得到经调整后的时间序列和季节调整因子,在假设季节调整因子短期内不发生变化的条件下,采用两种模型估计方法建立经调整后的时间序列模型,从而建立中国保费收入月度数据短期预测模型.

关键词：保险、月度、X12-ARIMA、模型

分类号：O21;X16

在线出版日期：2012-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：32-34