信用评级中定量指标与定性指标间权重设计的研究

摘要：

信用评级体系中定量指标与定性指标间权重的合理设计是实施巴塞尔新资本协议中内部评级法的关键.文章基于计量经济的角度,结合我国上市公司历史财务数据,利用主成分分析方法,构建较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归构建违约概率测算模型,探寻指标间权重设计的依据,提出以模型解释度作为权重设计的主要标准.

关键词：内部评级法、定性指标、定量指标、指标权重

分类号：F12;F83

资助基金：国家社会科学基金资助项目08BJY154

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：90-92