10.3969/j.issn.1007-368X.2009.07.043
VaR模型及其在金融风险管理中的应用
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析.文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法.
VaR、历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法
TU9;TP2
国家自然科学基金60472062;安徽省高等学校省级自然科学研究项目KJ20098213
2009-10-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
118-119