基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理

摘要：

操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理.文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟舍方法.损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征.最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符.

关键词：操作风险、贝叶斯估计、损失分布法

分类号：F83;F84

在线出版日期：2009-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：117-119