论R/S分析法与股票市场的分形结构

摘要：

R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法.与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征.实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异.因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎.

关键词：分形结构、长期记忆性、自相似性、R/S分析

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：中国科学院资助项目70501034

在线出版日期：2006-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：105-107