VaR及其在商业银行风险管理中的应用

摘要：

商业银行是负债经营的高风险的特殊行业,银行经营活动过程中收益与风险并存.银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题,VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法,被世界各国广泛应用,其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平.

关键词：VaR、商业银行、风险管理

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2004-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：81-82