10.3969/j.issn.1004-373X.2007.01.060
基于小波的汇率波动序列长记忆性研究
提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法,用该方法对汇率波动序列进行了分析,得到了长记忆参数的精确值.引入了关联尺度函数,对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,并且长记忆参数d值越大,汇率波动序列所受历史信息的影响就越强.
长记忆、波动序列、离散小波变换(DWT)、小波方差
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F830.92(金融、银行)
2007-03-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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