人民币远期汇率偏差成因理论解析
自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来,中国境内远期汇率和未来即期汇率之间也存在显著的持续偏离.本文从风险溢价、比索问题以及预期的非理性三个角度来解释远期汇率与未来即期汇率的持续偏离.通过模型的构建,得出远期汇率的持续偏离产生于比索效应和非理性预期的结论.这一结论对人民币汇率的管理具有重要的理论指导意义.
远期汇率偏差、预期非理性、比索效应
F830.92(金融、银行)
2013-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共11页
87-97
点击收藏,不怕下次找不到~
远期汇率偏差、预期非理性、比索效应
F830.92(金融、银行)
2013-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共11页
87-97
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn