中国证券公司市场风险预警实证研究

摘要：

综观现有文献,鲜有对证券公司市场风险单独研究者.为此,在考量中国证券公司风险特征基础上,构建中国证券公司市场风险预警指标体系.运用主成分方法改进Logistic概率判别模型建立市场风险预警模型,以61家证券公司的年报数据为样本,对该模型预警效果进行实证检验.结果表明,该模型风险预警准确率达80％；安全预警准确率达90％；总体准确率达88.57％.预警误差在预测判别方法可接受范围之内,因此,该模型具有一定的应用价值,能比较有效地预测证券公司所面临的市场风险.

关键词：证券公司、市场风险、预警模型

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社科基金重点项目10AXW001;教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-08-0186;高校博士点专项科研基金项目200805320025

在线出版日期：2013-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：30-37