商业银行汇率风险暴露系统估计及其规避之浅见

摘要：

本文系统考察了2007年金融危机以来,在中国大陆和香港两地上市的全部中国商业银行运营资料。根据我国商业银行的实际运营情况和两地金融市场金融时间序列数据的特点,对基于资本市场法的传统风险暴露模型进行了补充。并使用修正后的模型,对我国商业银行的汇率风险暴露进行了估计。实证结果显示,70%以上的中国商业银行汇率风险暴露显著,这表明中国商业银行普遍存在着较大的汇率风险。

关键词：商业银行、汇率风险、风险暴露

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：23-29