支持向量机和人工神经网络在期权价格预测中的比较研究

摘要：

期权定价已成为金融市场的重要组成部分之一.由于市场是动态的,准确预测期权价格非常困难.因此,设计和发展了各种机器学习技术来预测期权价格未来趋势.比较了支持向量机(SVM)模型和人工神经网络(ANN)模型在期权价格预测中的有效性.在测试和训练阶段,2种模型都使用公开可用的基准数据集SPY option price-2015进行测试.2种模型均采用主成分分析(PCA)转换后的数据,以达到更好的预测精度.另一方面,为了避免过拟合问题,将整个数据集划分为训练集(70％)和测试集(30％)2组.将支持向量机模型与基于均方根误差(RMSE)的神经网络模型的结果进行了比较.实验结果表明:神经网络模型优于支持向量机模型,预测的期权价格与相应的实际期权价格吻合良好.

关键词：支持向量机、人工神经网络、期权价格预测

所属期刊栏目：36

分类号：F832.51;F275;F224(金融、银行)

资助基金：安徽省高校自然科学重点研究项目;安徽省高校自然科学重点研究项目

在线出版日期：2022-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：31-36