7个试点省市碳价的影响因素与结构性断点分析

摘要：

选取2014年5月14日—2018年4月25日7个试点省市(北京、上海、广东、天津、深圳、湖北、重庆)的碳交易周数据,利用个体固定效应模型比较各地区影响因素的差异,并用面板PVAR模型分析各影响因素对碳价的贡献度.结果表明:石油价格和空气质量指数对碳价的影响最显著且方向为正,煤炭价格对碳价的影响较小且方向为负,上证指数对碳价的影响最小;7个试点省市个体固定效应有较大差别,表明各地环境污染存在差异;短期内各影响因素对碳价的冲击均不大,说明国内良好的碳价机制尚未形成;长期内煤炭价格对碳价的解释力最强.并用Bai-Perron结构突变方法检验得到广东和湖北在交易期间各存在1个突变时点,天津存在2个突变时点.建议增加碳产品种类,充分形成市场化的公平碳定价机制;调整企业能源使用结构,降低碳价突发风险.

关键词：碳排放交易价格、影响因素、结构性断点、面板数据

所属期刊栏目：34

分类号：F832.5;X196(金融、银行)

资助基金：安徽省高等学校自然科学研究重点项目;安徽省高等学校人文社会科学研究重点项目;安徽省哲学社会科学规划项目

在线出版日期：2020-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：27-32