边缘分布确定的多元Copula函数构建

摘要：

从二维随机变量(TRv)的边缘分布函数(MDF)与其联合分布函数(JDF)的关系出发,研究如何构建多维随机变量(MRV)的联合分布Copula函数,并对构建的函数进行拟合与检验.首先,简单介绍Copula函数的定义、SKlar定理和常用的函数类型;然后将TRV变量的MDF函数与其JDF函数的关系扩展到MRV变量;最后研究了TRV变量的MDF函数已知时,构建其JDF函数的方法,同时将其扩展到MRV变量,提出了新的构建MRV变量的JDF函数的方法,对构建的函数提出了相应的拟合方法和参数估计方法.

关键词：Copula函数、边缘分布、多元随机向量、联合分布函数

所属期刊栏目：28

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：四川省科技厅项目;四川省教育厅重点项目

在线出版日期：2014-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-25,37