投资组合理论的实证研究

摘要：

本文首先从马科维茨理论的角度探讨了如何确定市场中股票的最优投资比例。然后从实证的角度对沪深300指数中的30支股票进行数据分析，通过应用matlab软件来分别确定在卖空和非卖空条件下的有效前沿和最优投资组合。最后分析投资组合理论的实际应用价值和不足。

关键词：投资组合理论、有效前沿、效用函数

分类号：F812(财政、国家财政)

在线出版日期：2013-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：3-4