方差在投资组合顺序中的运用分析

摘要：

如今,马柯维茨投资组合理论特别是关于方差计量风险组合分析在经济实践中得到普遍认可.但是在现实投资活动中,即使在确定最优投资组合比例的情况下,因为种种因素,投资者不能在同一瞬间完成所计划投资组合比例的安排,因此,不得不面对“先买入投资组合的A金融工具还是B金融工具”的两难.因此,既然投资行为有顺序,那么即存在新的风险.那么这种因为投资顺序而带来新的风险是否会影响原有投资组合总风险呢?如何安排投资组合中各个工具的顺序才能最科学呢?本文将基于假设条件的情况下,用数学方法进行论证.

关键词：方差、标准差、投资组合风险、投资位置风险

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2013-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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