国际原油价格波动对中国股市影响的传导机制

摘要：

本文以2005年1月至2011年12月的数据为样本,研究了国际原油价格波动影响中国股市的传导机制,在成本(通胀)渠道实证检验不显著的情况下,应用VAR模型,通过引入PMI(采购经理人指数)这一前瞻性变量,获得显著的实证支持,完善了国际油价波动对中国股票市场的时序传导机制.

关键词：原油价格、传导机制、产出渠道

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2012-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：37-39