基于技术指标的数量化投资模型研究

摘要：

自2010年4月股指期货推出后,数量化投资逐渐成为我国资本市场的一个热点.对此,本文以投资者熟知的MACD指标为基础,运用遗传算法和模拟退火算法,建立了一个数量化投资模型.该模型的仿真投资收益明显超出大盘,而风险明显低于大盘.本文基于MACD指标建立数量化投资模型的方法简单、有效,可操作性强,可方便地推广至其他技术指标,在数量化投资领域中可能具有广泛的发展前景.

关键词：数量化投资、MACD、遗传算法、模拟退火算法

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2012-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：21-22