10.3969/j.issn.1009-4202-B.2011.09.030
大宗交易对股票价格的实证研究
本文通过上海交易所的大宗交易系统,以2010年大宗交易系统记录的大宗交易记录为基础,从中选取交易量在1000万股以上的30支股票,运用金融计量学中的事件研究法对其进行了研究.研究结果表明大宗交易对股票的价格有明显的影响,再对股票的价格和其交易量做回归时发现其间有明显的相关关系.这为我国金融市场的发展提供了有价值的参考,也为大宗交易的道路提供可借鉴的理论支撑.
大宗交易、超额收益率、自回归模型
F832(金融、银行)
2012-01-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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