10.3969/j.issn.1009-4202-B.2011.09.018
区间数模糊投资组合模型及其分析
在Markowitz投资组合模型中考虑流动性约束,用区间数描述证券的期望收益率、风险损失率和换手率,建立考虑流动性约束的区间数模糊投资组合模型,利用区间规划的有关结论,将问题转化为参数线性规划问题求解,深入剖析了流动性约束及其他模型参数对投资决策的影响.
投资组合选择、区间数、模糊线性规划、区间规划
F830(金融、银行)
2012-01-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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