10.3969/j.issn.1009-4202-B.2011.07.055
中国股票市场的“周内效应”——基于沪市2005-2010年上证综合指数的实证分析
本文利用A股的上海证券交易所2005-2010年的交易数据,采用OLS模型,对我国上海证券交易所股票市场的周内效应进行了实证研究.实证结果表明:在样本区间内,只存在显著的负的周一效应.
股票市场、周内效应、OLS估计
F832(金融、银行)
2011-12-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
079
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.1009-4202-B.2011.07.055
股票市场、周内效应、OLS估计
F832(金融、银行)
2011-12-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
079
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn