事件对证券市场收益影响的研究

摘要：

有关事件对证券市场影响的研究方面,国内、外的研究主要集中于单个事件对股市的影响以及个股对事件的反应,而对事件的研究也仅仅局限于定性的研究,对于证券市场整体事件的总结及研究较少.本文研究证券市场的整体事件,搜集1996年12月-2010年12月的各类对股市产生影响的事件,并将事件进行分类,运用事件研究法计算出各类事件的影响强度以及发生频度,建立股价收益与事件强度、频度的相关模型.

关键词：事件强度、事件频度、事件评级、事件研究

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：89,92