LGD简述

摘要：

违约概率PD和违约损失率LGD是构成IRB法的核心变量.目前,许多银行已经完成PD模型的设计开发,但LGD研究尚不够充分,这不仅会影响到高级IRB法的贯彻实施,也将显著降低贷款定价、限额管理以及经济资本分配的准确度.本文给出了LGD 的含义,指出影响LGD的几个因素,最后阐述了巴塞尔新资本协议对LGD的测算要求.

关键词：LGD、测算

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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