金融风险度量工具VaR和ES的比较分析研究

摘要：

深受各金融机构及管理者青睐的VaR存在致命的缺陷--不具有次可加性,而ES风险测度则满足一致性条件,且配合极值理论的发展,成为最具潜力的风险度量工具.

关键词：金融风险度量、VaR、ES、一致性风险度量

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57