从行业配置角度看全国社会保障基金安全问题——以2003-2009年股票型组合为例

摘要：

全国社会保障基金是国家重要的战略储备,其安全性已受到越来越多的关注,降低投资风险,增加收益不仅是个股选择问题,更取决于适时而恰当的行业配置,文章主要从行业配置的角度针对股票型社会保障基金组合的安全性问题进行研究,以2003-2009年12只股票型社会保障基金组合的数据为样本,通过对7年投资数据的比较研究,发现12只组合总体上选择风险小,受市场环境影响小的基础行业为主要投资对象,主要是制造业,其次为交通运输、仓储业,电力、煤气及水的生产和供应业,投资相对安全,但111组合、112组合倾向于选择信息技术业、房地产业等高风险行业,并占相当大的比例,增大了投资风险,违背了社会保障基金投资的安全性原则.

关键词：社会保障基金、投资组合、行业配置、安全性

所属期刊栏目：11

分类号：F840.61(保险)

在线出版日期：2011-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：68-72