上证指数Hurst指数的测定及应用

摘要：

Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数.根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征.Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响.

关键词：分形市场、Hurst指数、布朗运动

所属期刊栏目：4

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：92-95