10.3969/j.issn.1009-9107.2003.05.024
上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测
应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论.上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性.
长期记忆性、有效市场假说、分整自回归滑动平均模型、预测
3
F830.91(金融、银行)
2003-11-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
102-105