上海股市风险影响的持续性及其规避

摘要：

金融风险具有时变性与持续性;利用随机波动(SV)模型对上海股市个股与股票组合的收益进行分析,结果发现所有股票收益波动的影响都具有很高的持续性,股票组合虽能减小这种持续性,但却增加波动水平;如何规避风险影响的持续性,将成为投资理论与实践的一项重要课题.

关键词：股市、风险、持续性、随机波动模型、协同持续、投资组合

所属期刊栏目：3

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171001;南开大学校科研和教改项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：78-81