双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下 欧式幂型期权定价模型

摘要：

讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率 、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式.

关键词：双分数布朗运动、O-U过程、保险精算、幂型期权

所属期刊栏目：32

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省自然科学基础研究计划项目2016JM1031

在线出版日期：2018-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：370-376