基于神经网络的我国沪深股市星期效应新探

摘要：

考虑除日收益率外成交量、成交额和价格极差等变量对星期效应的影响,并对经过归一化与SMOTE(过抽样技术)处理后的沪深指数样本数据利用神经网络分类的方法进行检验,结果显示我国沪市存在显著的周一、周二和周四效应,我国深市存在显著的周一效应.通过神经网络敏感性分析发现星期效应对成交量、价格极差和成交额较敏感,而对收益率的敏感性较小.最后运用信息流假说对星期效应存在的原因做出了解释.

关键词：有效市场、星期效应、神经网络、MLP、SMOTE

所属期刊栏目：44

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目70771087;教育部规划基金项目12YJA790184

在线出版日期：2014-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：122-127