10.3969/j.issn.1007-3264.2006.06.023
内部评级法中违约概率与违约损失率的测度
内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键.文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作.
新资本协议、内部评级法、违约概率、违约损失率
11
F831(金融、银行)
2006-12-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
94-97