10.3969/j.issn.1007-3264.2005.02.013
现代风险技术(ES)及对我国债券市场的实证研究
介绍了现代风险度量方法中的三个主要的模型,VaR、CVaR和ES模型,并应用这些模型对我国16只国债的市场风险进行了实证研究.在国内同类文献中第一次采用ES模型对债券面临的市场风险进行评价.实证结论表明我国债券市场蕴含了很大风险,ES模型比VaR模型可以更佳地评价和管理我国债券市场的风险.
ES方法、债券市场、实证研究
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F830.91(金融、银行)
2005-05-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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