含交易费用投资组合模型的建立

摘要：

交易费用是证券投资过程中的一个重要问题,也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素,忽视交易费用的存在也许将导致非有效的证券投资组合.本文分别给出了考虑交易费用的投资组合MV模型、MAD模型以及MM模型,对交易费用我们采用能反映交易费用边际特征的非线性凹函数,讨论模型的特点,并对相应模型的求解方法进行讨论.

关键词：投资组合模型、风险度量、交易费用

所属期刊栏目：10

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2005-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：113-116