10.3969/j.issn.1673-064X.2005.02.022
用于风险分析的一种连续概率分布离散化的方法
由于风险分析中频繁使用的蒙特卡罗模拟,必须对风险变量所符合的连续分布大量抽样,才能得到较可信的结果.如果把风险变量所符合的连续分布转换为离散分布,能够显著减少蒙特卡罗模拟的计算量.提出了一种把连续分布转换为离散分布的方法,这种方法是对连续分布的积累概率曲线和离散分布的积累概率曲线所围成的区域面积进行拟合而得到的.最后给出了这种方法在风险分析中的具体应用步骤.
风险分析、蒙特卡罗模拟、连续分布、离散分布、积累概率曲线
20
O242.2(计算数学)
陕西省教育厅资助项目02JK083
2005-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
83-85