一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计

摘要：

Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定"加权"矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性.然而,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权,上述损失函数已不适用.为此,提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.结果表明,所提出的二次损失函数是合理的、适用的.

关键词：二次损失函数、多参数统计模型、风险估计、极小极大性、先验概率密度、后验风险

所属期刊栏目：18

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省自然科学基金2001C54

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：86-88