10.3969/j.issn.1006-4710.2004.04.024
多因素资产组合模型及最优解存在性
针对m种风险资产和1种无风险资产,建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型,并证明了该模型解的存在性及其性质.仿真结果表明,该模型优于均值-方差模型,其给定条件下持无风险资产的资产组合非系统风险可达最小.该模型更接近现实,具有实际意义.
无风险资产、组合模型、最优解
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F224.11(经济计算、经济数学方法)
陕西省自然科学基金2001G09
2005-03-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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