我国货币市场国债回购利率预测模型研究

摘要：

选择国债回购利率为研究对象,分别建立了ARIMA及GARCH模型并比较了这两种模型的预测能力.结论表明:使用传统的ARIMA模型,模型ARIMA(0,1,1)配适得较好,如使用GARCH模型,以模型GARCH(2,3)适配效果较好.此外,虽然GARCH模型的预测置信区间的波动性比ARIMA模型要小,但ARIMA模型的预测置信区间要更小一些因此预测能力比GARCH模型更强.

关键词：国债回购利率、预测模型、GARCH模型、ARIMA模型

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金90410014;陕西省教育厅资助项目04JK061

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：494-497,515