新型灰色马尔科夫模型预测商业银行资本充足率

摘要：

本文运用灰色FGM(1,1)马尔科夫模型对某银行资本充足率进行了预测,结果显示:模型的平均预测误差为1.1557％,比单一FGM(1,1)模型4.0783％减小了71.6622％,比GM(1,1)模型的4.7628％减小了75.7349％,尤其是近期预测误差减小幅度最为显著,模型2021年的预测误差仅为0.3168％,比GM(1,1)模型的1.02666％减小了69.1388％.利用FGM(1,1)马尔科夫模型预测得到2022年某银行资本充足率为17.4978％,基本保持稳定,通过分析,说明这一预测结果有一定的可信度.

关键词：某银行、资本充足率、预测、FGM(1、1)模型、马尔科夫链

分类号：F832.39(金融、银行)

资助基金：湖北省自然科学基金2020CFB232

在线出版日期：2023-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：29-35