有违约风险的欧式看涨期权定价探讨
本文在普通欧式看涨期权价格基础上,研究了涉及期权卖方对于违约金支付的三种情形,一是以一个预先约定的违约金进行违约赔偿;二是以到期日敲定价格的一个固定百分比进行违约赔偿;三是以初始保费的一个乘数进行违约赔偿.本文对有违约风险的欧式看涨期权分析基础上,针对几种具体不同情形给出了对应定价公式.
随机贴现因子模型、违约风险、等价鞅测度变换、欧式看涨期权、随机过程
F832.2(金融、银行)
2018-04-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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87-89,98