基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险压力测试

摘要：

本文以动态理论模型对中国商业银行体系信贷违约率做压力测试.结果表明:中国商业银行的违约率受货币供给量(M2)增速变化的影响较大,且两者之间显著负相关,这说明对于中国商业银行体系来讲,货币供给量增速的变化对违约的影响大,甚至超过了贷款利率和实际GDP增长率的影响;经济系统的动态性在模型中体现非常明显,尤其是时滞效应、反馈效应、传染效应都在模型中有较为显著地体现,而时滞效应更是相当明显.

关键词：商业银行、压力测试、信用风险

分类号：F830.5(金融、银行)

在线出版日期：2014-07-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：51-55