10.3969/j.issn.1674-0017.2013.08.006
人民币对东亚货币汇率波动溢出效应实证研究
本文采用汇率日交易数据,通过构建VAR-GARCH-BEEK模型分阶段实证研究了人民币对东亚货币汇率波动溢出效应,结果表明:金融危机前、金融危机期间和二次汇改后三个时期,人民币与菲律宾比索、港币、新加坡元之间的波动溢出效应最为显著;相比金融危机期间,二次汇改后人民币与东亚货币汇率波动溢出效应有明显增强.文章最后对人民币参与东亚汇率合作提出相应的政策建议.
人民币汇率、溢出效应、东亚汇率合作
F831.6(金融、银行)
广东省哲学社科规划青年项目GD10YYJ07的部分研究成果
2013-11-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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