基于长期记忆特征时序分析的中国股市效率性检验

摘要：

本文运用R/S分析和ARFIMA模型,对中国股票价格指数的长期记忆特征进行了实证分析,认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,从长期记忆性的角度分析,不能否认中国股市的有效性.

关键词：股价指数、长期记忆特征、R/S分析、ARFIMA模型

分类号：R25;R24

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：37-38