浅议利率市场化中的恒久性风险

摘要：

@@ 一、利率市场化中的恒久性风险的界定
利率市场化中的恒久性风险(即通常所讲的利率风险),是指由于市场利率变化所引起的财务损失的可能性.对银行来说,利率风险不仅影响银行的盈利水平,也影响银行资产、负债和表外头寸的经济价值,是银行业面临的、必须特别关注的主要风险之一.与阶段性风险不同,恒久性风险源自市场利率变动的不确定性,具有长期性和非系统性.从1986年允许金融机构的贷款利率在一定范围内浮动开始,我国就已经进入了利率市场化的初级阶段,这时就开始出现了利率风险,随着利率市场化步伐的进一步加快,以及市场化程度的进一步深化,利率风险将日益成为商业银行面临的主要风险.这一风险具体分为以下几类风险.

机标关键词：利率市场化、利率风险、恒久性风险、银行资产、市场利率、市场化程度、阶段性风险、盈利水平、商业银行、利率变动、经济价值、金融机构、非系统性、贷款利率、财务损失、不确定性、银行业、风险源、头寸、负债

分类号：F1(世界各国经济概况、经济史、经济地理)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：25-26