基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

10.3969/j.issn.1672-6944.2020.05.056

基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用

引用
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量.对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律.文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对估计值的影响,更有效地描述中国股票市场的波动情况.

已实现GARCH、已实现波动率、VaR

17

广西研究生教育创新计划项目;项目名称;稳健回归估计的大样本性质;

2020-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

123-125

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

无线互联科技

1672-6944

32-1675/TN

17

2020,17(5)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn