10.3969/j.issn.1672-6944.2020.05.056
基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量.对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律.文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对估计值的影响,更有效地描述中国股票市场的波动情况.
已实现GARCH、已实现波动率、VaR
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广西研究生教育创新计划项目;项目名称;稳健回归估计的大样本性质;
2020-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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