基于机器学习算法的金融市场趋势预测研究

摘要：

针对当前方法对金融市场长、短期趋势的预测结果偏差较大的问题,提出了基于机器学习的金融市场趋势预测方法.依照一定时间间隔采集金融数据,产生金融数据时间序列,采用小波分析方法对金融数据时间序列进行处理,去除其中的噪声,保留近似数据.通过卷积长短期记忆神经网络对金融数据时间序列进行学习,建立金融市场预测模型.测试结果表明,所提出的方法可以有效清除噪声、平滑初始数据,在短期趋势与长期趋势预测中均具有较高预测精度.

关键词：机器学习、金融市场、趋势预测、时间序列、小波分析

所属期刊栏目：39

分类号：TP31(计算技术、计算机技术)

资助基金：榆林市科协青年人才托举项目20200216

在线出版日期：2023-08-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：30-32,40