论新巴塞尔资本协议下商业银行操作风险量化管理

摘要：

操作风险是商业银行三大风险之一,对操作风险的管理是商业银行亟需研究的课题.操作风险的量化是操作风险管理中的难点和重点.巴塞尔新资本协议给出了商业银行操作风险量化的基本模型.在新资本协议框架下,从操作风险定义和分类出发,对商业银行操作风险量化的前提、模型和方法作深入分析并提出了操作风险量化的步骤.

关键词：新资本协议、操作风险、量化

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：51-56