金融整体风险度量的Copula方法研究

摘要：

本文首先对金融整体风险分布的特征进行了概述,接着总结了金融风险的相关性度量方法,最后探讨了如何用Copula函数对金融机构面临的各种风险进行整合.

关键词：相关性、整体风险、copula函数

分类号：F222.33(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家统计局全国统计科研重点项目《统计数据的函数化及函数型数据分析的工具创新》2009LZ026

在线出版日期：2011-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：34-37