10.3969/j.issn.1003-0166.2011.07.008
金融整体风险度量的Copula方法研究
本文首先对金融整体风险分布的特征进行了概述,接着总结了金融风险的相关性度量方法,最后探讨了如何用Copula函数对金融机构面临的各种风险进行整合.
相关性、整体风险、copula函数
F222.33(经济计算、经济数学方法)
国家统计局全国统计科研重点项目《统计数据的函数化及函数型数据分析的工具创新》2009LZ026
2011-12-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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