我国宏观金融风险预警与监测研究——基于支持向量数据描述技术

摘要：

在使用通常的预警与监测模型监测宏观金融风险时,由于我国并无公认的反映金融危机的事件,会因缺乏足够的、表现预警对象异常波动的非正常数据而不能获得客观结果.本文采用支持向量描述预警技术(SVDD),由正常数据决定一个超球体,通过判断待检测数据是否在超球体界限内来评价待检测数据是否正常,若超出超球体界限,则应认为待检测数据发生非正常波动,应发出预警信号.实证结果表明,模型的结果与宏观金融实际运行结果较为吻合.

关键词：宏观金融风险、SVDD、预警与监测

分类号：C812(统计方法)

资助基金：2009年上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金《我国金融系统稳健性评估》sjr90011

在线出版日期：2011-08-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44