基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究

摘要：

在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革.2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御.本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议.

关键词：巴塞尔新资本协议、风险定价、模型

所属期刊栏目：30

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10771216;中南大学青年科学基金资助项目761122880

在线出版日期：2009-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：39-42