蒙特卡罗模拟中相关变量随机数序列的产生方法

摘要：

蒙特卡罗模拟有时需要对多维相关随机变量进行模拟抽样．本文介绍基于Choesky因子线性变换一非线性变换产生具有指定边缘分布和相关系数的多维相关随机变量抽样序列的一般方法，给出一种简单易行的高效数值实现途径和一些模拟结果．模拟结果表明，该方法产生的各随机变量抽样序列间具有预期要求的相关性，并能通过指定边缘分布Kolmogorov—Smimov非参数假设检验．对该方法应用中的一些限制问题进行了讨论．

关键词：蒙特卡罗方法、伪随机数、相关随机变量、抽样

所属期刊栏目：61

分类号：O242.2(计算数学)

在线出版日期：2013-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：20-27